Manajemen Risiko Regulator Keuangan - Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Memasuki tahun 2014 IMF membuat proyeksi bahwa perekonomian Amerika Serikat semakin kuat, namun ekonomi negara berkembang justru terancam krisis baru. Dengan demikian negara berkembang harus memiliki manajemen risiko regulator keuangan. Manajemen risiko regulator keuangan yang ada di dunia saat ini masih sangat rentan dalam menghadapi krisis keuangan karena perkembangan ilmu dari manajemen risiko regulator keuangan masih mengalami fragmentasi.

Prinsip dasar ilmu manajemen risiko regulator keuangan pada awalnya dikembangkan oleh Aiken. Aiken menemukan beberapa persamaan yang hanya dapat diselesaikan secara numerik. Dari sinilah ia menargetkan untuk membuat alat komputasi elektro-mekanik yang dapat membantunya menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut.

Alat ini awalnya disebut sebagai Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC) dan belakangan diberi nama Harvard Mark I. Dengan dibantu oleh Grace Hopper dan pendanaan dari IBM, mesin ini berhasil diselesaikan pada tahun 1944. Pada tahun 1947, Aiken menyelesaikan pembuatan komputer generasi berikutnya yang bernama Harvard Mark II. Versi-versi berikutnya kemudian terus dikembangkan, mulai dari Mark III yang masih sebagian menggunakan komponen mekanik dan Harvard Mark IV yang telah semuanya berisi komponen elektronik.

Tanpa penemuan Aiken ini maka akan sulit sekali menerapkan ilmu manajemen risiko secara empiris. Aiken sangat terbantu oleh pemikiran Babbage yang sebetulnya merupakan maling bank. Babbage memanfaatkan kesalahan dalam perhitungan dalam tabel matematika yang dilakukan oleh perbankan pada saat itu, kemudian Babbage mengembangkan cara melakukan perhitungan secara mekanik, sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang sering dilakukan oleh pengelola bank.

Saat itu, Babbage mendapat inspirasi dari perkembangan mesin hitung yang dikerjakan oleh Wilhelm Schickard, Blaise Pascal, dan Gottfried Leibniz. Gagasan awal tentang mesin Babbage ditulis dalam bentuk surat yang ditulisnya kepada Masyarakat Astronomi Kerajaan berjudul "Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables" ("Catatan Mengenai Penerapan Mesin bagi Penghitungan Tabel Astronomis dan Matematis") tertanggal 14 Juni 1822.

Inilah merupakan tonggak awal dari manajemen risiko perbankan yang sebetulnya merupakan limpahan dari ilmu komputasi astronomi. Astronomi dan Manajemen Risiko sama-sama menggunakan nilai angka yang sangat besar sekali, yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang hanya menggunakan perhitungan empat digit.

Ke depan, manajemen risiko regulator keuangan akan sangat terkait dengan teknologi komputasi. Kegagalan JP Morgan, Fannie Mae, UBS dan sebagainya bukan karena ketidaksiapan kelembagaan manajemen risiko tetapi karena dasar teori manajemen risiko memang masih lamban mengantisipasi risiko keuangan yang muncul. Black Swan merupakan salah satu contohnya. Contoh lainnya adalah topologi matematika. Topologi matematika merupakan contoh bahwa tidak ada satupun topologi yang sempurna.

Dengan demikian kelebihan dan risiko dari manajemen risiko regulator keuangan dimanapun di dunia sangat tergantung kepada topologi yang mereka terapkan. Harmonisasi peraturan tidak akan menyelesaikan permasalahan. Semua pilihan tergantung kepada kesiapan sumber dana dari masing-masing regulator.

Misalnya metode satu merupakan jaringan manajemen risiko jaringan pengawasan manajemen risiko yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna keuangan. Topologi jaringan manajemen risiko tipe ini termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Amerika Serikat condong menggunakan model manajemen risiko ini untuk regulator keuangannya.

Kelebihannya adalah kerusakan pada satu saluran hanya akan memengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan station yang terpaut. Tingkat keamanan termasuk tinggi. Tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Penambahan dan pengurangan station dapat dilakukan dengan mudah. Akses Kontrol terpusat. Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan/kerusakan pengelolaan jaringan. Paling fleksibel.

Sedangkan kelemahannya adalah Jika node pengawasan manajemen risiko tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Boros dalam pemakaian komunikasi. Hub jadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Peran hub sangat sensitif sehinga ketika terdapat masalah dengan hub, maka jaringan manajemen risiko regulator tersebut akan down. Jaringan manajemen risiko regulator tergantung pada terminal pusat. Jika menggunakan switch dan lalu lintas data padat dapat menyebabkan jaringan lambat. Biaya jaringan lebih mahal dari pada dua tipe model manajemen risiko regulator keuangan lainnya.

Eropa mengembangkan sistem manajemen risiko regulator keuangan yang berbeda dimana jaringan manajemen risiko regulator keuangan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya, sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar. Masing-masing titik/node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal disepanjang sirkulasinya, artinya masing-masing perangkat saling bekerjasama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya, proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token.

Token berisi informasi bersamaan dengan data yang berasal dari komputer sumber, token kemudian akan melewati titik/node dan akan memeriksa apakah informasi data tersebut digunakan oleh titik/node yang bersangkutan, jika ya maka token akan memberikan data yang diminta oleh node untuk kemudian kembali berjalan ke titik/node berikutnya dalam jaringan. Jika tidak, maka token akan melewati titik/node sambil membawa data menuju ke titik/node berikutnya.

Proses ini akan terus berlangsung hingga sinyal data mencapai tujuannya. Kelemahannya adalah peka kesalahan, sehingga jika terdapat gangguan di suatu node mengakibatkan terganggunya seluruh jaringan. Namun, hal ini dapat diantisipasi dengan menggunakan titik ganda (dual ring). Pengembangan jaringan lebih kaku, karena memindahkan, menambah dan mengubah perangkat jaringan dan mempengaruhi keseluruhan jaringan.

Kinerja komunikasi dalam jaringan sangat tergantung pada jumlah titik/node yang terdapat pada jaringan. Lebih sulit untuk dikonfigurasi ketimbang model regulator di Amerika Serikat. Dengan demikian, model manajemen risiko regulator keuangan adalah pilihan sistem dari masing-masing negara sesuai dengan kondisi variabel kontekstual yang dihadapi oleh masing-masing negara.

Related posts