NERACA

Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar nyaris menyentuh angka Rp15.000 per dolar. Kondisi rupiah yang menunjukkan pelamahan itu punya potensi risiko langsung maupun tak langsung terhadap perekonomian terutama di sektor kuangan perbankan. Efek secara langsung, bisa datang dari kewajiban utang denominasi valuta asing yang dimiliki oleh bank. Sementara secara tidak langsung, efeknya datang dari debitur atau nasabah bank yang memiliki usaha berorientasi impor.

Lalu bagaimana kondisi perbankan Indonesia menghadapi pelemahan tersebut?. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mengaku pihaknya telah melakukan rangkaian stress test digunakan untuk menguji stabilitas & kemampuan sistem perbankan miliknya. Tak tanggung-tanggung, Direktur keuangan BRI Haru Koesmahargyo menilai kondisi perbankan miliknya masih dalam batas aman walau nialai rupiah menyentuh angka Rp15.000 perdollar AS.

“Stres test kita juga udah bikin dan sampai (Nilai tukar) Rp15.000 masih oke. Kita lengkap lah kita sudah ada analisisnya. Kita sih tenang tenang saja,” kata Haru di Kompleks DPR RI Jakarta, Kamis (6/9). Walau begitu, Direktur Utama BRI Suprajarto menilai pihaknya masih sangat tenang sebab kondisi pencadangan masih cukup. “Semua ini dihadapi harus lebih Cool jangan terlalu panik karena sebetulnya masih bisa diatasi dan cadangan masih cukup,” kata Suprajarto.

Saat kurs melemah, arus kas debitur atau nasabah dengan usaha orientasi impor akan memiliki beban usaha yang lebih besar. Ambil contoh sebuah perusahaan memiliki utang senilai $1 juta. Jika kurs rupiah Rp13.800 per dolar AS, maka utang perusahaan tersebut setara Rp13,8 miliar. Nah, sedangkan jika nilai tukar rupiah melemah menjadi Rp14.800 per dolar AS, maka utang perusahaan tersebut membengkak menjadi Rp14,8 miliar.

“Selisih besaran itulah yang menyebabkan kewajiban utang perusahaan menjadi lebih besar dan berpotensi menjadi kredit macet atau non-performing loan (NPL) di industri perbankan,” jelas Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah. Risiko nasabah dan risiko bank yang terekspos pelemahan nilai tukar dapat mengakibatkan kualitas aset bank menjadi buruk. Makanya, perbankan memilih untuk berhati-hati dalam penyaluran kredit utamanya denominasi mata uang asing di tengah kondisi fluktuasi nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi global saat ini.

Stress Test Dolar

Untuk mengetahui tingkat ketahanan modal dan kecukupan likuiditas perbankan dalam menghadapi perubahan dan pada kondisi makro ekonomi khususnya saat nilai tukar rupiah sedang melemah, wasit lembaga keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan stress test terhadap industri perbankan keseluruhan. Stress test tersebut dilakukan bersama BI.

Dalam joint stress test yang dilakukan bersama, Ketua OJK Wimboh Santoso pernah mengungkapkan bahwa kalaupun rupiah melemah mendekati level Rp20.000 per dolar AS, kondisi perbankan Indonesia masih cukup kuat. “Dari simulasi yang kami lakukan, nilai tukar rupiah terhadap dolarnya Rp20.000, tetap tidak ada masalah. Tapi, ya kami tidak berharap dolarnya Rp20.000. Ya dengan permodalan yang cukup stress test apapun tidak berpengaruh,” jelasnya.

Skenario stress test yang dilakukan, melibatkan 20 bank terdiri dari 18 bank lokal yang satu di antaranya adalah bank umum syariah serta dua kantor cabang bank asing. Total aset 20 bank tersebut menguasai sekitar 75,88% dari total aset industri perbankan. Skenario stress test paling ekstrem, menghasilkan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) perbankan turun paling tinggi sebesar 600 basis poin dari 22,78 persen menjadi 16,78 persen. Penurunan CAR tersebut terjadi akibat rasio kenaikan NPL yang membuat bank harus menambah biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar 673 basis poin.